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本文用有限差分法对美式看跌期权定价.对美式看跌期权满足的偏微分方程,首先对变量进行替换,转化为常系数抛物型方程的初边值问题,然后采用有限差分跳点格式进行求解,并证明了跳点差分格式的相容性、收敛性和稳定性.数值实验表明其有效性.
美式期权定价的有限差分跳点格式研究
【摘 要】
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本文用有限差分法对美式看跌期权定价.对美式看跌期权满足的偏微分方程,首先对变量进行替换,转化为常系数抛物型方程的初边值问题,然后采用有限差分跳点格式进行求解,并证明了跳点差分格式的相容性、收敛性和稳定性.数值实验表明其有效性.
【机 构】
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山西工程职业学院,山西 太原030009
【出 处】
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山西师范大学学报（自然科学版）
【发表日期】
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2021年4期
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