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期刊论文
欧式股票看涨期权费的δ因子法
欧式股票看涨期权费的δ因子法
来源 :青海科技 | 被引量 : 0次 | 上传用户:thinkcell
【摘 要】
:
本文对欧式股票看涨期权的期权定价公式进行了修正,在投资收益效用函数的均值方差的极大极小理论的基础上,得到了欧式看涨股票期权费的δ因子模型,从而得出一种贴近实际情况的欧
【作 者】
:
陈志颖
赵人可
明宪成
【机 构】
:
长沙理工大学数学与计算科学学院
【出 处】
:
青海科技
【发表日期】
:
2009年6期
【关键词】
:
欧式股票看涨期权费
投资收益的极大极小理论
Δ因子
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本文对欧式股票看涨期权的期权定价公式进行了修正,在投资收益效用函数的均值方差的极大极小理论的基础上,得到了欧式看涨股票期权费的δ因子模型,从而得出一种贴近实际情况的欧式股票期权费的定价公式,并进行了例证。
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