论文部分内容阅读
针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法,构造非线性HJB(Hamilton-JacobiBellman)方程全隐式的有限体积格式,并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明.数值实验验证了该方法的稳健性和有效性.
非确定波动率下期权定价模型的有限体积法
【摘 要】
：
针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法,构造非线性HJB(Hamilton-JacobiBellman)方程全隐式的有限体积格式,并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明.数值实验验证了该
【机 构】
：
楚雄师范学院数学与统计学院,电子科技大学数学科学学院,北京理工大学自动化学院
【出 处】
：
吉林大学学报:理学版
【发表日期】
：
2019年5期
【基金项目】
：
国家自然科学基金(批准号:61463002),云南省应用基础研究计划青年项目(批准号:2017FD149),楚雄师范学院学术骨干项目(批准号:XJGG1601).
其他文献
离子反应是中学化学的一个重要知识点，涉及内容广泛（几乎包括所有元素化合物知识和部分基本理论等），综合性强（体现了学科内综合），因此是历年高考的常客，在高考中的考查方式更是灵活多
目的回顾性分析18例非移植急性髓细胞白血病(acute myeloid leukemia,AML)患儿的细胞遗传学及分子学特征及阿糖胞苷治疗强度对总体生存率的影响。方法选取2011年3月至2016年8
【正】参赛须知:*解答请独立完成,不抄题目只写题号及解答过程.*写清学校班级及联系方式,有辅导教师的请注明.*来信在信封左下角注上"高二数学能力月月赛(16)".*截止日期为1
本发明公开了一种抗震式四氟板橡胶支座小位移梳齿板伸缩装置，其特点是活动梳齿板前端的底面设有滑槽，滑槽内设有与B梁体焊接的钢销，钢销与滑槽为滑动连接，活动梳齿板一端固定在
转眼间，我们高三的高考复习已经进行了三个月．这段时间以来，开始有同学抱怨高考复习很苦、很累，觉得要背诵的东西太多、太杂，很苦恼．因此。如何提高记忆效率就成为高考复习中亟待解
【正】含参不等式的恒成立问题一直是考试中的热点.很多同学遇到这类问题时往往束手无策,若把问题转化为求函数的值域问题,所求问题便可迎刃而解.下面通过举例来说明含参不等
【正】参赛须知:*解答请独立完成,不抄题目只写题号及解答.*写清学校班级及联系方式,有辅导教师的请注明.*来信在信封左下角注上"高二化学能力月月赛(36)".*截止日期为12月30
目的探讨综合护理干预对围绝经期和绝经后期需激素补充治疗患者的生理、心理状况及生存质量的影响。方法选取2013年4月至2015年12月于本院就诊的围绝经期和绝经后期需激素补
【正】遗传学基本规律,是高考命题的热点、焦点.纵观近几年高考试题,可以窥见试题的一些悄然变化:提供情景,自主建模,凸现"能力立意",以及