【摘 要】
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文章基于2014—2016年中、日、韩三国代表性股票指数日交易数据,使用二元VAR-BEKK-MVGARH模型从线性和非线性两个角度考察了中、日、韩三国股票市场之间的均值溢出效应、脉冲
【机 构】
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清华大学计算语言学实验室-心理与认知科学研究中心,北京大学光华管理学院
【基金项目】
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国家社会科学基金一般项目(14BJL021)
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文章基于2014—2016年中、日、韩三国代表性股票指数日交易数据,使用二元VAR-BEKK-MVGARH模型从线性和非线性两个角度考察了中、日、韩三国股票市场之间的均值溢出效应、脉冲响应以及波动溢出效应。结果表明：韩国股市对中、日股市均有较为显著的单向均值溢出效应,中日之间存在双向均值溢出效应;中日之间存在日本股市到中国股市单向波动溢出效应,中韩、韩日之间存在显著的双向波动溢出效应。
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