中国国债回购利率波动率预测

来源 :统计与信息论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:troy0215
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利率风险是金融中最受人们关注的热点之一,通常是用方差或标准差来衡量利率风险。为了更好地探讨利率风险,必须对利率的动态行为进行研究,一般是通过利率模型来反映其动态特征。文章把常见单因子利率模型同GARCH模型相结合,通过对波动性的预测达到对未来风险的一种直观认识。
其他文献
文章从分析计算思维概念提出对计算机硬件实验教学的影响着手,针对计算机硬件知识体系结构的分析和探索,应用学习迁移理论重建了计算机硬件实验课程体系,引入SOC方法整合细化
在电子电工专业课程体系中,实习环节是非常重要的流程,其承担着培养学生综合能力、提高学生实践操作技能等方面的职责,同时也是缩短毕业生与就业岗位之间差距的有效手段。当
方回《瀛奎律髓》"登览类"律诗有两种艺术特征非常明显,即叠字和对仗。理解了方回《瀛奎律髓》"登览类"律诗的叠字和对仗,将有助于我们对"登览类"律诗的鉴赏,也将有助于我们
介绍了交直流一体化电源远程监控的组成,阐述了交直流一体化电源的系统架构和各功能单元;分析了当前远程监控系统中的数据采集与传输技术、数据分析与处理技术、内阻测试技术、
根据南京大学中国社会科学研究评价中心编制的中国社会科学引文索引(CSSCI)提供的2004—2006年统计学期刊数据,对统计学期刊的影响因子、被引次数、被引速率等指标加以统计分析,
Wald检验对于等价的零假设中不同形式的表达式在有限样本的情况下缺乏一致性,而从微分几何的角度来解释这一现象,并发现由于Wald统计量是一个混杂的不恰当的几何量,从而对不
文章提供了一个用来对抽样调查中的数据信号进行再处理的方法,该方法是滤波技术、信号提取技术以及半参数回归估计技术的一种综合。并对参数估计的结果进行了方差分析,数值模拟
在工科数学课程教学实践中,通过教学内容为载体阐述数学文化的科学价值与文化价值,注重与其他学科的联系,注重数学的应用,转变教学方法使学生不仅理解数学知识,而且在思维能
在阐明可持续发展基本理论的基础上,根据省情,从经济、社会、资源、环境四方面构建湖北省可持续发展指标体系,针对小样本数据特点,运用灰色关联分析法、偏最小二乘回归对其可持续
随着新疆电网750kV网架建设的推进,乌鲁木齐电网结构出现新格局,呈现多种供电方式。对即将面临的3种典型运行方式进行分析,深入探讨适合乌鲁木齐电网相对优化的运行方式和技术条