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给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途径.通过对上证指数、深圳成指及创业板指的历史数据进行实证分析,选出了最优三维Copula函数以描述三者之间的相关性,并分析三者之间的尾部相关性.
基于三维Copula函数的金融指数相关性分析
【摘 要】
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给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途径.通过对上证指数、深圳成指及创业板指的历
【机 构】
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河北工业大学理学院,天津300401河北工业大学理学院,天津300401;郑州新奇中学,河南郑州450003;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2020年2期
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