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文章分析了基于假设检验的时间序列IO、AO型异常点检测法的不稳健性,并在此基础上构建了IO、AO型异常点稳健联合检测法。模拟和实证分析均表明:相比于传统检测法,提出的稳健联合检测法对异常点检测能力显著提高,并且能更好地捕捉到我国金融市场的异常特点。
时序IO与AO型异常值稳健联合检测法及其应用
【摘 要】
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文章分析了基于假设检验的时间序列IO、AO型异常点检测法的不稳健性,并在此基础上构建了IO、AO型异常点稳健联合检测法。模拟和实证分析均表明:相比于传统检测法,提出的稳健
【机 构】
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华南师范大学经济与管理学院,广东财经大学统计与数学学院,暨南大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2019年7期
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(16BTJ035);中国博士后科学基金第62批面上资助项目(2017M622718);广东省自然科学基金资助项目(2016A030313108)
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