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在对期货市场的信息效率进行分析时，采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明，中国油脂期货市场存在周日历效应，不同价格波动阶段分别存在正的“周一效应”或负的“周二效应”，或二者兼备．市场不符合弱式有效条件。中国油脂期货市场信息效率较低。
中国油脂期货市场信息效率研究
【摘 要】
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在对期货市场的信息效率进行分析时，采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明，中国油脂期货市场存在周日历效应，不同价格波动阶段分别存在正的“
【机 构】
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湖北第二师范学院经管学院,东华理工大学经济管理学院,郑州商品交易所
【出 处】
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世界农业
【发表日期】
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2012年3期
【基金项目】
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教育部人文社科研究基金项目(11YJC790081);国家社科基金项目(11CJY063);湖北省教育厅人文社科重点项目(2011JYTE022)
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