【摘 要】
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本文应用GARXH族模型刻画了伦敦黄金市场收益率波动特征,在此基础上计算出黄金市场VaR值用以度量风险并进行了回测检验.研究结果表明,伦敦黄金市场受外部冲击时收益率波动存
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本文应用GARXH族模型刻画了伦敦黄金市场收益率波动特征,在此基础上计算出黄金市场VaR值用以度量风险并进行了回测检验.研究结果表明,伦敦黄金市场受外部冲击时收益率波动存在非对称效应,好消息带来的波动相对更大,并且高风险并不意味着高收益.给定95%置信水平,在正态分布假定下,TARCH(1,1)模型的VaR值精确度最高,可有效度量伦敦黄金市场波动风险.实证分析为黄金市场参与者管理风险提供了参考.
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