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股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价鞅方法
股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价鞅方法
来源 :云南师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanglsm
【摘 要】
:
在放宽了金融市场的条件下,对Black—Scholes公式进行了推广,在股票价格遵循广义O-U(Ornstein—Uhlenback)过程且其预期收益率和波动率为时间t的函数的前提下,用随机微分方程和鞅
【作 者】
:
胡之英
【机 构】
:
西安翻译学院信息工程学院
【出 处】
:
云南师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年2期
【关键词】
:
期权定价
Black—Scholes公式
广义Ornstein—Uhlenback过程
Option pricing
Black- Scholes formu
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(40271037).
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在放宽了金融市场的条件下,对Black—Scholes公式进行了推广,在股票价格遵循广义O-U(Ornstein—Uhlenback)过程且其预期收益率和波动率为时间t的函数的前提下,用随机微分方程和鞅方法,得出了股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价模型.
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