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国内现有关于波动率的研究多集中于时间序列模型,忽略了另一类预测波动率的方法即隐含波动率法。文章在回顾、评述了国内关于波动率的研究后,对国外关于隐含波动率的研究进行了梳理,为在我国大陆地区发展股指期权市场、通过提高期权市场的效率,以运用隐含波动率法更好地预测波动率提供了理论基础和政策建议。
隐含波动率的信息含量及其在我国的应用
【摘 要】
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国内现有关于波动率的研究多集中于时间序列模型,忽略了另一类预测波动率的方法即隐含波动率法。文章在回顾、评述了国内关于波动率的研究后,对国外关于隐含波动率的研究进行
【机 构】
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新疆财经大学金融学院
【出 处】
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商业经济与管理
【发表日期】
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2011年07期
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目“非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价”(70971114);福建省自然科学基金“卖空交易对证券市场的影响研究”(2009J01316)
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