【摘 要】
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在全面深化改革的大环境下,推动利率市场化,对我国金融市场有着重要的意义,但同时也要防范风险问题。在现有研究的基础上,应用动态面板的系统GMM方法进行实证研究,比较了在两
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在全面深化改革的大环境下,推动利率市场化,对我国金融市场有着重要的意义,但同时也要防范风险问题。在现有研究的基础上,应用动态面板的系统GMM方法进行实证研究,比较了在两种不同的风险测度下(预期违约率EDF和Z-SCORE)各因素对银行风险的影响情况,引入灰色关联分析法分析了各因素对风险的影响程度,探究最主要因素。结果显示,EDF测度下,净利差和银行规模对风险的影响并不显著,贷款比率与银行风险正相关,对于大多数银行来说,贷款比率为主要影响因素;Z-SCORE测度下,存贷利差与银行风险是正相关的,而作为银行特征因素的规模和贷款比率都与银行风险负相关,而且是存贷利差主要影响了银行风险。同时,宏观经济变量也会给银行风险带来冲击。
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