【摘 要】
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为分析《期货交易管理条例》(2017年修订)对期货市场价格波动率的影响,以沪深300股指期货为观测对象,选取前后一月期、三月期及一年期的日收盘价数据,基于沪深300股指期货价
【机 构】
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安徽财经大学金融学院,安徽财经大学统计与应用数学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“3-流猜想,Fulkerson-覆盖及相关问题”(项目编号:11601001);“全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛”(项目编号:acxkjsjy201803zd);大数据背景下数学类专业课程《数学建模》教学内容的研究(项目编号:acjyyb2018006)
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为分析《期货交易管理条例》(2017年修订)对期货市场价格波动率的影响,以沪深300股指期货为观测对象,选取前后一月期、三月期及一年期的日收盘价数据,基于沪深300股指期货价格波动的自回归和异方差的特性,引入虚拟变量构建ARCH模型。回归结果表明,当新修订的交易条例推出及其后的一段时间内,市场对其反映强烈,助推了期货交易市场价格的波动,但随着时间的推移,其对期货市场价格波动的影响呈现下降趋势。对此,建议监管部门在制定与修改条例之时对市场释放有关信号,使投资者形成一定的心理预期,以减缓条例完善短期内对市场价
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