【摘 要】
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行为金融的相关研究认为证券市场投资者存在各种认知偏差,从而导致对近期信息的过度反应.本文根据沪深股票市场过去6至36个月不同时间长度的表现,考察前期表现最好的"赢组合"
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行为金融的相关研究认为证券市场投资者存在各种认知偏差,从而导致对近期信息的过度反应.本文根据沪深股票市场过去6至36个月不同时间长度的表现,考察前期表现最好的"赢组合"与前期表现最差的"输组合"在未来各月份的相对表现的变化,以验证沪深A股市场是否存在过度反应效应.经验研究结果表明;在6个月以内,市场总体呈维持原有相对强弱状态;当时间跨度在1年以上时,市场表现出过度反应的效应.在市场中,采用"买入输组合卖出赢组合"的交易策略,根据1至3年的滞后期与
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