【摘 要】
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【正】 我们知道,一个连续时间、可列状态、时齐的马氏过程 P(t)=(pij(t)),它的密度矩阵 Q=P′(0)很重要,很多性质都和它有关。在过程是已知时,讨论 Q 的性质,已很清楚。反过
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【正】 我们知道,一个连续时间、可列状态、时齐的马氏过程 P(t)=(pij(t)),它的密度矩阵 Q=P′(0)很重要,很多性质都和它有关。在过程是已知时,讨论 Q 的性质,已很清楚。反过来的问题是,给了一个矩阵 Q,能否找到过程 P,以 Q 为密度矩阵呢?这样的 P 又有多少呢?能通过 Q 写出它的表达式吗?关于这类问题,已有很多结果。在有限状态或 Q 是有界时的可列状态、连续时间、时齐的马氏过程,上述问题都已彻底解决。对一般的马氏过程(在本文中所指的都是连续时间的、可列状态的、时齐的),这些问题离彻
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