【摘 要】
：
运用Fréchet Copula和相关性测度Kendallτ来刻画脆弱期权行权概率与对手方违约之间的相关结构,并给出了欧式脆弱看涨期权价格的闭形式表达式.然后由Kendallτ和标的资
【机 构】
：
北京航空航天大学经济管理学院,中国地质大学（北京）信息工程学院
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目（70971006,70831001）
论文部分内容阅读
运用Fréchet Copula和相关性测度Kendallτ来刻画脆弱期权行权概率与对手方违约之间的相关结构,并给出了欧式脆弱看涨期权价格的闭形式表达式.然后由Kendallτ和标的资产价格与执行价格比率的不同数值,对欧式脆弱看涨期权的价格进行了数值计算和敏感性分析.结果表明,随着τ值的增加和标的资产价格与执行价格比率的降低,欧式脆弱看涨期权的价值相应地呈下降趋势,这与理论结果和实际都是相符的.
其他文献
优良的品种和种子是丰收的基础，品种选择是玉米生产的第一步。在一个地区表现优良的品种，在其他地区可能表现很差。生产上经常有品种选择不当或劣质种子导致减产，甚至绝产的事情
我们白山市地处长白山西南坡，茂密的森林、肥沃的土壤、多变的坡向和特殊的气候环境，孕育着可供开发利用的数千种名贵山药材、山野菜、野生果树、花卉及食用菌等。随着林地个人
治安防范学学科建设与治安防范实践之间存在很大距离.从学科的建立与完善出发,需要对治安防范学的几个基本问题进行探讨:治安防范与治安防范学的几个基本关系,治安防范学的研
西瓜以营养丰富，清热解暑而倍受人们的喜爱。其汁多、味甜、质细、爽口，是夏季人们首选的重要果品之一。同时，西瓜还对治疗肾炎、糖尿病、膀胱炎、浮肿、黄疸等疾病有辅助疗效。
市场经济体制促进了我国经济的发展,但公安民警的思想政治工作却遇到了新的挑战。在新的历史条件下,思想政治工作在内容上必须做到联系实际、具体、务实,在形式上必须做到有
一、巴氏杆菌：又称兔出血性败血症。因为感染部位不同，所以出现急性、亚急、慢性型三类。
目的 探讨危重烧伤转送途中的护理配合.方法 对近年来6批大面积烧伤患者的后送期的护理经验进行总结.结果 强调充分的准备阶段、正确合理的护送过程,能够提高抢救效率和抢救成功率.结论 做好后送过程的护理,是使患者得到及时有效治疗的重要环节。
有一种疾病格外凶险,国内平均每12秒就有1人发生,每21秒就有1人致死,这就是脑卒中。它是当前国民的第一死因,数据显示,随着人口老龄化进程,我国已成为脑卒中高发国家,每年新
思想政治工作是一门科学，有其内在的规律性，其基本原理和原则具有相对稳定性和广泛的适用性。但是，社会生活是丰富多彩的，是发展变化的。作为社会人的思想更加丰富多彩，以人为工作