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期刊论文
ARCH族计量模型的基本形式及应用
ARCH族计量模型的基本形式及应用
来源 :科学·经济·社会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgl_0251
【摘 要】
:
本文主要是针对金融市场数据变化不确定性,且其方差随时间变化而呈现出的聚集性和波动性特点,给出了描述这一市场行为的自回归条件异方差(ARCH)模型的定义、参数估计以及ARCH
【作 者】
:
王若平
【机 构】
:
厦门大学经济学院
【出 处】
:
科学·经济·社会
【发表日期】
:
2002年4期
【关键词】
:
ARCH模型
条件异方差
股票价格波动分析
应用
金融市场
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本文主要是针对金融市场数据变化不确定性,且其方差随时间变化而呈现出的聚集性和波动性特点,给出了描述这一市场行为的自回归条件异方差(ARCH)模型的定义、参数估计以及ARCH模型的发展情况与应用前景.
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