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本文主要是针对金融市场数据变化不确定性,且其方差随时间变化而呈现出的聚集性和波动性特点,给出了描述这一市场行为的自回归条件异方差(ARCH)模型的定义、参数估计以及ARCH模型的发展情况与应用前景.
ARCH族计量模型的基本形式及应用
【摘 要】
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本文主要是针对金融市场数据变化不确定性,且其方差随时间变化而呈现出的聚集性和波动性特点,给出了描述这一市场行为的自回归条件异方差(ARCH)模型的定义、参数估计以及ARCH
【机 构】
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厦门大学经济学院
【出 处】
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科学·经济·社会
【发表日期】
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2002年4期
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