常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数

来源 :郑州大学学报：理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：dingzhiyoulan

【摘要】

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考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数

【作者】

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赵金娥李明何树红

【机构】

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红河学院数学学院,云南大学数学与统计学院

【出处】

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郑州大学学报：理学版

【发表日期】

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2015年3期

【关键词】

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红利常利率期望折现罚金函数破产概率合流超几何函数 dividend constant interest expected discounted pe

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目,编号11301160, 云南省科技厅自然科学研究基金资助项目,编号2013FZ116, 云南省教育厅科研基金资助项目,编号2013C014, 红河学院科研基金资助项目,编号XJ15SX06

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考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现以及破产概率满足的积分微分方程,并借助合流超几何函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式.

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