【摘 要】
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数量化投资是将投资理念及策略通过具体指标、 参数的设计,体现到具体的模型中,让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪;相对于传统投资方式来说,具有快速高效、 客观理性、 收
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数量化投资是将投资理念及策略通过具体指标、 参数的设计,体现到具体的模型中,让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪;相对于传统投资方式来说,具有快速高效、 客观理性、 收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点.量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程,包括估值与选股、 资产配置与组合优化、 订单生成与交易执行、 绩效评估和风险管理等,在各个环节都有不同的方法及量化模型.量化投资根据交易是否程序化又可以分为程序化交易和非程序化交易.本文就量化投资的潜在风险与防范展开了研究.
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