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利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了MogensBladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃的扩散过程，并且股票预期收益率、无风险利率均为时间函数的情况下，获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系。