带流动性的多目标投资组合模型

来源 :第九届中国青年信息与管理学者大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yinlangui
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对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以绝对偏差和代替方差,以换手率刻画流动性,该模型是一多目标线性优化问题。采用两阶段模糊算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的最优解。
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