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由于存在边界检验和不可定义参数检验问题，检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布（或卡方分布）。本文从Jump—EGARCH（N）和Jump—EGARCH（t）过程两个侧面，应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上，提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量，并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。