【摘 要】
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随着我国融资融券的制度推出,通过做空A股获利的道路已被打通,投资者的投资方式更加多样化,投资者在A股进行配对交易已经成为了可以实现的投资方式.本文便是探究配对交易应用
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随着我国融资融券的制度推出,通过做空A股获利的道路已被打通,投资者的投资方式更加多样化,投资者在A股进行配对交易已经成为了可以实现的投资方式.本文便是探究配对交易应用于我国A股银行行业的可行性.本文利用2016年到2018年的A股银行业股票价格数据对配对交易的实用性进行实证检验.即首先筛选出2016到2018年完整存在的银行行业股票,再通过2016年和2017年的股价数据对这些银行股票进行相关性分析,筛选出有可能配对成功的股票对,并且对这些股票进行单位根检验和协整检验,将配对成功的股票构建成为一个投资组合,再通过两只股票之间的zscore偏离程度来设置信号,最终得到结论,基于统计套利的配对交易策略在我国银行行业是一种脱离市场总体走势的投资策略,独立于市场走势.并且在A股银行行业使用配对交易策略在一定程度上是可行的.
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