【摘 要】
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采用上证综指和深证成指2001年1月2日至2014年9月30目的日收盘价数据，分别运用GARCH、EGARCH、CARCH模型，对上海股市和深圳股市的波动聚集性、杠杆效应、波动收敛性进行比较分
【机 构】
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河北金融学院,对外经济贸易大学国际经济贸易学院
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采用上证综指和深证成指2001年1月2日至2014年9月30目的日收盘价数据，分别运用GARCH、EGARCH、CARCH模型，对上海股市和深圳股市的波动聚集性、杠杆效应、波动收敛性进行比较分析。实证结果表明，虽然上海股市的波动聚集性、杠杆效应比深圳股市显著，但差距并不大；而短期成分趋于072．长期波动率收敛于稳定状态的势都要快于深圳股市。此外，运用DCC—GARCH模型研究上海股市和深圳股市的动态相关性，发现两个市场的变动显著正相关。
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