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在Merton利率模型下，用到了7个假设，这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界，从而可以建立一个无风险证券组合，并设定其收益率等于无风险利率；以连续时间情形为例，利用风险中性鞅测度，对B—S公式进行了改进，从而得出欧式股票期权的定价公式。
Merton随机利率模型下欧式期权的定价
【摘 要】
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在Merton利率模型下，用到了7个假设，这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界，从而可以建立一个无风险证券组合，并设定其收益率等于无风险利率；以连续时间情形为例，利用风险中
【机 构】
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西安工业大学理学院
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年9期
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