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期刊论文
Merton随机利率模型下欧式期权的定价
Merton随机利率模型下欧式期权的定价
来源 :重庆工商大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:dragon890123
【摘 要】
:
在Merton利率模型下,用到了7个假设,这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界,从而可以建立一个无风险证券组合,并设定其收益率等于无风险利率;以连续时间情形为例,利用风险中
【作 者】
:
孙颖
【机 构】
:
西安工业大学理学院
【出 处】
:
重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2012年9期
【关键词】
:
布朗运动
股票期权
无风险中性定价理论
Brownian motion; stock option; risk-free neutral pricing the
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在Merton利率模型下,用到了7个假设,这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界,从而可以建立一个无风险证券组合,并设定其收益率等于无风险利率;以连续时间情形为例,利用风险中性鞅测度,对B—S公式进行了改进,从而得出欧式股票期权的定价公式。
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