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基于进入过程带投资和干扰的风险模型
基于进入过程带投资和干扰的风险模型
来源 :咸阳师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mgkmnr
【摘 要】
:
讨论了投资和干扰下基于进入过程的风险模型的破产概率。分析得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;并利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计
【作 者】
:
郭东林
【机 构】
:
商丘师范学院数学系
【出 处】
:
咸阳师范学院学报
【发表日期】
:
2010年6期
【关键词】
:
进入过程
投资
破产概率
鞅方法
entrance processes
investment
ruin probability
martingale me
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讨论了投资和干扰下基于进入过程的风险模型的破产概率。分析得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;并利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。
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