【摘 要】
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金融市场的风险和波动性一直是现代金融学研究的主题.金融风险具有时变性,金融波动具有持续性.介绍了刻画波动特性的随机波动模型及其估计方法.为了帮助投资者和政府监管机构
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金融市场的风险和波动性一直是现代金融学研究的主题.金融风险具有时变性,金融波动具有持续性.介绍了刻画波动特性的随机波动模型及其估计方法.为了帮助投资者和政府监管机构理解沪深股市的风险特性,利用随机波动模型对上海股市和深圳股市的波动特性进行建模和比较分析,结果发现,上海股市比深圳股市的风险高,波动的持续性低;分析了产生这种现象的原因,并提出了若干建议.
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