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期刊论文
受随机因子影响投资组合问题的探究
受随机因子影响投资组合问题的探究
来源 :智富时代 | 被引量 : 0次 | 上传用户:isnow
【摘 要】
:
本文研究了证券市场中假设利率受随机因子影响,给出多项股票和债券的价格模型和相应的最优控制模型,并运用随机动态规划方法,给出投资组合形式得到了最优投资组合的解。
【作 者】
:
张金燕
【机 构】
:
鹤壁汽车工程职业学院
【出 处】
:
智富时代
【发表日期】
:
2016年9X期
【关键词】
:
投资组合
HJB方程
动态规划原理
随机因子
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本文研究了证券市场中假设利率受随机因子影响,给出多项股票和债券的价格模型和相应的最优控制模型,并运用随机动态规划方法,给出投资组合形式得到了最优投资组合的解。
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