【摘 要】
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开放式基金风险应该根据其类别和经营管理风格等因素进行划分。根据样本数据的特定性质,通过采用GARCH模型,对开放式基金的基金收益波动进行模拟,分别计算了代表性开放式基金
【基金项目】
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2004年教育部重大项目(05JJD790005);2005年国家社会科学基金项目(05BJY100);2005年国家自然科学基金项目(70573040);2002年教育部重大项目(02JAZJD790007);“吉林大学‘985工程’项目”部分研究成果
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开放式基金风险应该根据其类别和经营管理风格等因素进行划分。根据样本数据的特定性质,通过采用GARCH模型,对开放式基金的基金收益波动进行模拟,分别计算了代表性开放式基金的VaR值,并引入RAROC方法比较了开放式基金的风险。结论表明,投资者和管理者应该结合开放式基金的管理风格进行横向比较,使用绝对VaR和RAROC指标综合考察开放式基金的风险和收益。
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