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分位数回归模型对国内大宗商品指数市场风险的度量
分位数回归模型对国内大宗商品指数市场风险的度量
来源 :中国商论 | 被引量 : 0次 | 上传用户:victorcaijun
【摘 要】
:
本文通过建立基于分位数回归的VaR模型,对国内具有代表性的大宗商品期货价格指数市场风险进行了度量,实证分析了大宗商品期货价格指数具有尖峰厚尾、聚集效应的特性;同时,进
【作 者】
:
杨立建
【机 构】
:
中国海洋大学
【出 处】
:
中国商论
【发表日期】
:
2021年1期
【关键词】
:
分位数回归
VAR
大宗商品期货价格指数
市场风险
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本文通过建立基于分位数回归的VaR模型,对国内具有代表性的大宗商品期货价格指数市场风险进行了度量,实证分析了大宗商品期货价格指数具有尖峰厚尾、聚集效应的特性;同时,进一步拓展了基于分位数回归模型来测度在险价值(VaR)的方法。
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