随机时滞微分方程数值解的渐近均方有界性

来源 :应用数学与计算数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yizhanghong
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主要研究数值方法能否再现随机时滞微分方程(stochastic delay differential equation,SDDE)解的渐近均方有界性.首先,探讨了使得方程的解均方有界的充分条件.同时,证明了在扩散项与漂移项系数均满足线性增长条件时,欧拉(Euler—Maruyama,EM)方法能够再现这一性质.然而,当减弱漂移项的条件时,EM方法不能再现有界性.为了解决这一问题,证明了后退欧拉(backwardEM,BEM)法可以再现SDDE的渐近均方有界性.
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