基于VaR的信用风险管理

来源 :生产力研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：beijiqie123

【摘要】

：

信用风险仍旧是银行业最致命的风险.而VaR方法是新巴塞尔资本协议征求意见稿中提倡的现代主流风险管理技术和方法,J.P.Morgan的CreditMetrics Model通过考察借款人的信用评级

【作者】

：

郑玉仙李胜宏

【机构】

：

浙江水利水电专科学校,浙江大学理学院

【出处】

：

生产力研究

【发表日期】

：

2005年4期

【关键词】

：

VAR CREDITMETRICS MODEL 信用风险管理

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信用风险仍旧是银行业最致命的风险.而VaR方法是新巴塞尔资本协议征求意见稿中提倡的现代主流风险管理技术和方法,J.P.Morgan的CreditMetrics Model通过考察借款人的信用评级转移矩阵来评估单项资产或资产组合的风险价值;运用于银行信用风险管理可提高其科学性,并有利于实现动态管理.

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