中国银行系统的宏观审慎监管研究

来源 :运筹与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wzy4225

【摘要】

：

全球金融危机爆发后,对银行系统实行审慎监管已成为国内外学者及相关监管机构的共识。但目前银行系统的监管研究多为微观审慎监管,宏观审慎监管研究缺乏,尤其是对中国银行网

【作者】

：

高倩倩范宏

【机构】

：

东华大学旭日工商管理学院

【出处】

：

运筹与管理

【发表日期】

：

2020年3期

【关键词】

：

风险分配机制宏观审慎监管宏观审慎资本系统性风险 risk allocation mechanismmacroprudential regulationsm

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(71971054),上海市自然科学基金项目(19ZR1402100),中央高校基本科研业务费专项资金资助(CUSF-DH-D-2017068)

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全球金融危机爆发后,对银行系统实行审慎监管已成为国内外学者及相关监管机构的共识。但目前银行系统的监管研究多为微观审慎监管,宏观审慎监管研究缺乏,尤其是对中国银行网络系统进行动态建模并进行宏观审慎监管的定量研究未见。本文首先利用中国2008至2015年16家上市银行的实际数据构建动态的中国银行网络系统模型,然后使用Component VaR、Incremental VaR、Shapley value EL以及ΔCoVaR四种风险分配机制研究中国银行网络系统的宏观审慎监管方法。研究表明:对中国银行网络系统进行

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