【摘 要】
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本文通过Shibor市场利率数据,对一般均衡模型的两个典型代表模型——Vasicek模型和CIR模型进行比较分析,结果表明,Vasicek模型比CIR模型能够更好地模拟Shibor品种利率期限结
【机 构】
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对外经济贸易大学国际经济贸易学院,
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本文通过Shibor市场利率数据,对一般均衡模型的两个典型代表模型——Vasicek模型和CIR模型进行比较分析,结果表明,Vasicek模型比CIR模型能够更好地模拟Shibor品种利率期限结构,两个模型对于隔夜拆借利率和七天拆借利率的均值预测效果都比较好,四个品种的利率均具有均值回复特性,并且回复速度呈现先上升后衰减的特征,这对于中国全面利率市场化下的Shibor基准利率的构建和衍生品定价避险具有很好的借鉴意义。
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