【摘 要】
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在《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架内，本文分别从资本要求计量方法、资本要求计量结果、与违约概率的相关性、顺周期性等方面，对《巴塞尔资本协议Ⅱ》计量资
【基金项目】
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国家教育部博士点基金博导类项目《基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究》（20110161110023）.
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在《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架内，本文分别从资本要求计量方法、资本要求计量结果、与违约概率的相关性、顺周期性等方面，对《巴塞尔资本协议Ⅱ》计量资本要求的模型和creditRisk＋模型进行了比较分析，并作了实证。结果表明，两种方法计量出的资本要求呈现出相似的趋势，它们随违约概率变化的幅度基本一致，均存在显著的顺周期效应，且两者在顺周期效应上表现出明显的趋同性。由于两种方法在计量和顺周期效应方面表现出的趋同性，商业银行可以采用同一种方法对它们进行逆周期调整。它们在计量结果和内涵上表现出的
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