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基于Markov链具有的将来利率与过去利率的独立性,利用全概率公式与递推方法,探讨了破产前最大盈余和首达某一水平x的情况。首先得到破产前最大盈余的递推方程和积分方程,然后利用这种思路得到首达某一水平x的递推方程和积分方程,最后进一步完善了离散时间风险模型的结论。
Markov链利率风险模型的破产问题
【摘 要】
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基于Markov链具有的将来利率与过去利率的独立性,利用全概率公式与递推方法,探讨了破产前最大盈余和首达某一水平x的情况。首先得到破产前最大盈余的递推方程和积分方程,然后
【机 构】
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四川文理学院数学与财经系,江苏工业学院数理学院
【出 处】
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南通大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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四川文理学院科研资助项目（2008A01Z）
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