【摘 要】
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为了避免股票市场中因子之间复杂非线性关系引起的多因子选股模型过拟合现象,基于因子偏离度对股票因子数据进行分析,筛选影响股票收益率的有效因子,通过梯度提升树对股票影
【基金项目】
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上海工程技术大学研究生科研创新项目(19KY2103)
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为了避免股票市场中因子之间复杂非线性关系引起的多因子选股模型过拟合现象,基于因子偏离度对股票因子数据进行分析,筛选影响股票收益率的有效因子,通过梯度提升树对股票影响因子的权值进行不断调整和分析,建立一个DEV-GBDT量化选股模型,再根据基于因子偏离度的GBDT多因子选股模型的预测结果进行模拟交易,以沪深300指数成分股2010年1月1日—2019年7月31日数据为例进行实证分析。实验结果表明,DEV-GBDT选股模型的年化收益率达26.14%,比传统GBDT选股模型提高8.61%。基于因子偏离度的GBD
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