次指数随机变量和的渐近估计

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研究部分和Sn=∑k=1^nxk以及随机和SN(t)=∑k=1^N(t)xk的渐近估计,其中{XK,K≥1}为独立同分布(i.i.d)的非负随机变量序列,其共同的分布函数F属于次指数分布类,并且假设非负整值过程(N(t))t≥0与{XK,K≥1}相互独立。
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