【摘 要】
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基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR（BDFA-VAR）模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数（BDFFCI）,并分析其与通胀的关联性,进而使用MS
【基金项目】
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江西高校人文社会科学研究一般项目《基于MR-FATVAR模型的我国新金融状况指数的编制、评价及其应用研究》(JJ161008);教育部人文社会科学研究青年基金项目《我国广义金融状况指数体系的设计\测度与应用研究:基于FSF视角》(14YJC790180);全国统计科学研究项目《我国实时经济景气指数编制及应用研究》(2016LY67);江西自然科学基金项目《广义金融状况指数灵活动态编制及应用研
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基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR（BDFA-VAR）模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数（BDFFCI）,并分析其与通胀的关联性,进而使用MSVAR模型分析其对通胀的非对称性效应。结果表明中国BDFFCI的突出特点是与通胀有很长期限的高相关性,领先通胀1~14个月,是通胀更长期限的先行指标,且其汇率、货币供应量等公因子权重较大,说明中国货币政策是价格和数量综合型的。建议政府机构定期构建中国BDFFCI。
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