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运用Granger因果检验思想,分析了在控制公司规模的情况下,前期交易量大的投资组合和前期交易量小的投资组合的收益率和波动性关联性和互动性,结果表明:不管是大公司规模和小公司规模的投资组合,前期交易量大的投资组合对前期交易量小的投资组合存在比较强的Granger引导关系,非同步交易和交易量大的投资组合对公共信息的反应比较充分可能是造成这种关系的原因.