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中国宏观经济不确定性的时变冲击效应

来源 :首都经济贸易大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：husong724

【摘 要】

：

提取大量宏观经济变量的不确定性成分,合成中国宏观经济不确定性(EU)指标,运用TVP-VAR-SV模型实证分析中国宏观经济不确定性对中国宏观经济的时变影响效应。结果显示:中国宏

【作 者】

：

金春雨 张德园 

【机 构】

：

吉林大学数量经济研究中心,吉林大学商学院

【出 处】

：

首都经济贸易大学学报

【发表日期】

：

2019年4期

【关键词】

：

宏观经济 不确定性 实物期权效应 预防储蓄效应 时变冲击效应 macroeconomy uncertainty real option effect preca 

【基金项目】

：

国家社会科学基金重大专项“研究阐释党的十九大精神重大理论与现实问题研究‘适应新时代社会主要矛盾变迁着眼构建现代化经济体系的深化供给侧结构性改革研究’”(18VSJ018).

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提取大量宏观经济变量的不确定性成分,合成中国宏观经济不确定性(EU)指标,运用TVP-VAR-SV模型实证分析中国宏观经济不确定性对中国宏观经济的时变影响效应。结果显示:中国宏观经济不确定性具有反周期性特征,其高不确定性时期主要体现在1997年亚洲金融危机后期(1998Q4—1991Q1)、2008年全球金融危机(2008Q1—2009Q1)以及2015—2016年经济下行(2015Q3—2017Q1)三个时期。中国宏观经济不确定性具有明显的时变冲击效应,且中国宏观经济不确定性对利率、CPI和GDP产生了

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