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时变扩散模型中扩散系数的核估计
时变扩散模型中扩散系数的核估计
来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pngegeok
【摘 要】
:
本文研究了时变扩散方程基于离散时间样本观察值的非参数估计问题.针对时变扩散系数,用“分时段”的方法构造出了扩散系数的局部核估计,证明了估计量的强相合性.
【作 者】
:
马雷
陈萍
【机 构】
:
南京理工大学理学院
【出 处】
:
应用概率统计
【发表日期】
:
2012年5期
【关键词】
:
时变扩散方程
扩散系数
核估计
强相合性.
Time dependent equation
diffusion efficient
kernel estim
【基金项目】
:
国家社会科学基金(09BTJ004)资助.
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本文研究了时变扩散方程基于离散时间样本观察值的非参数估计问题.针对时变扩散系数,用“分时段”的方法构造出了扩散系数的局部核估计,证明了估计量的强相合性.
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