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自汇率制度改革以来,人民币汇率的走势一直受世人关注。运用合适的方法对汇率进行预测研究,具有重要意义。本文首先介绍了广义条件异方差自回归(GARCH)模型,随后对人民币/美元的高频数据进行预检验,发现其存在自相关性和异方差性,之后建立汇率GARCH模型,并进行汇率预测。
人民币汇率预测——基于GARCH模型的实证研究
【摘 要】
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自汇率制度改革以来,人民币汇率的走势一直受世人关注。运用合适的方法对汇率进行预测研究,具有重要意义。本文首先介绍了广义条件异方差自回归(GARCH)模型,随后对人民币/美
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院; 武汉大学经济与管理学院 湖北武汉430072; 湖北武汉430072;
【出 处】
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当代经济
【发表日期】
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2007年08期
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