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短期利率动态模型收益率和波动参数的估计

来源 :河南师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：george890120

【摘 要】

：

利用局部逼近的方法研究了短期利率动态扩散模型中参数的局部估计问题,给出了动态CKLS模型中的收益率参数的局部加权最小二乘估计和波动率参数的局部极大似然估计.基于上海银

【作 者】

：

张东云 

【机 构】

：

河南师范大学商学院

【出 处】

：

河南师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2015年1期

【关键词】

：

核回归 局部加权最小二乘估计 局部极大似然估计 SHIBOR kernel regression  local weighted least squares e 

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利用局部逼近的方法研究了短期利率动态扩散模型中参数的局部估计问题,给出了动态CKLS模型中的收益率参数的局部加权最小二乘估计和波动率参数的局部极大似然估计.基于上海银行间市场同业拆借利率（Shibor）的实证分析,展示了局部估计的效果,并研究了动态CKLS模型在利率波动率预报上的表现,结果显示,利率波动率的预报能较好地反映利率的实际波动.

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