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研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题，应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件．结合必要条件和直接构造的方法，解决了该最优投资选择问题．
一类随机最优控制问题的局部必要条件及在投资选择中的应用
【摘 要】
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研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题，应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件．结合必要条件和直接构造的方法，解决了该最优投资选择问题．
【机 构】
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中国石油大学（华东）石油工程学院,山东大学数学与系统科学学院,中国石油大学（华东）网络及教育技术中心
【出 处】
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山东大学学报：理学版
【发表日期】
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2007年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10471079,10071044）
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