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多元t-分布既包含薄尾分布又容纳厚尾分布,其应用范围远较正态分布为广,近年来越来越受到人们的关注。我们对时间序列模型中最简单的零均值AR（1）模型引入了t-噪声,证明在已知t-分布的自由度时,可采用极大似然估计法来估计模型中的未知参数,并对估计值的有效性作了数据模拟和实证分析。
极大似然估计法在带t-噪声AR（1）模型中的应用探索
【摘 要】
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多元t-分布既包含薄尾分布又容纳厚尾分布,其应用范围远较正态分布为广,近年来越来越受到人们的关注。我们对时间序列模型中最简单的零均值AR（1）模型引入了t-噪声,证明在已知t-
【机 构】
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西南财经大学统计学院
【出 处】
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云南财经大学学报：社会科学版
【发表日期】
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2011年1期
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