【摘 要】
：
在Black-Schole期权定价模型中,假设股票红利q、无风险利率r及股票收益的标准差σ都是常数.然而在实际的交易市场,波动率却是随机变化的,而非常数.因此,把波动率考虑到期权定
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(11471091)
论文部分内容阅读
在Black-Schole期权定价模型中,假设股票红利q、无风险利率r及股票收益的标准差σ都是常数.然而在实际的交易市场,波动率却是随机变化的,而非常数.因此,把波动率考虑到期权定价公式中是十分必然的.在建立随机波动率定价模型中,假设波动率是一个随机变量,以亚式期权为研究对象,让随机波动率满足Hull-White模型,对算术平均亚式期权进行Monte-Carlo模拟定价.
其他文献
<正>2006年,湖南省财政厅进一步加大了对各民主党派、工商联的经费投入力度,增强了对民主党派、工商联运转的保障能力。主要采取了六项措施:一是及时制定了《湖南省财政厅关
保护、促进、支持自然分娩,降低人为因素剖宫产率减少剖宫产给产妇和胎儿不必要的伤害,加强产前宣传,做好健康教育,树立正确的生育观,做好分娩期的护理,使产妇顺利平安渡过分
<正>18世纪以来,人们生活的节奏有两次大的飞跃,一次是工业革命,另一次则是互联网等多媒体为主导的信息革命,而后者带来的提速更为迅猛。这200多年中,随着科学技术和考古学的
<正>山西省黎城县委统战部、县民族宗教事务科采取举办培训班、电视讲座、报刊专
目的研究中链甘油三酸酯装入高密度聚乙烯瓶后,两者是否具有相容性。方法建立高密度聚乙烯瓶的提取研究方法,并鉴定提取物成分,对中链甘油三酸酯和高密度聚乙烯瓶的相互作用
目的建立检测拉米夫定中有关物质的液质联用分析方法,分析鉴定拉米夫定原料药、加速破坏样品和制剂产品中的有关物质,并推测其可能的降解途径。方法色谱柱为Syncronjs C18柱,
<正>胡锦涛同志在中央纪委第七次全体会议上强调,各级领导干部要慎重对待朋友交往,坚持择善而交,注意净化自己的社交圈。这一要求抓住了当前领导干部作风建设特别是生活作风
上世纪70年代中后期,我国农村小学和初中先后达到学校数量的峰值,但到2012年,小学减少了85%,初中减少了90%。过度的农村中小学撤并导致大量农村学校急剧消失,引发农村社会的
本文介绍了风电叶片根部联接螺栓安装时确定拧紧力矩的几种计算方法,并用天威叶片2MW-TW45.3叶根连接螺栓实例对这几种方法进行了计算比较,得出了一种较优的拧紧力矩的计算方