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从金融资产价格波动的符号动力学特征出发,提出了衡量金融风险水平的两个新指标:风险的频度与累积性,分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题,并用MonteCarlo实验验证了这两个命题,表明其命题内容的正确性与有效性。
风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究
【摘 要】
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从金融资产价格波动的符号动力学特征出发,提出了衡量金融风险水平的两个新指标:风险的频度与累积性,分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题,并用MonteCarlo实
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2005年02期
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