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本文利用我国1999--2012年货币供应量和汽车行业股票价格指数的月度数据，通过建立VAR模型，对货币供应量和汽车行业股票价格指数进行实证研究。研究发现：货币供应量是汽车行业股票价格指数波动的Granger原因，而汽车行业股票价格指数不是货币供应量的Granger原因；同时，货币供应量和汽车行业股票价格指数之间存在长期稳定的相关关系。