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针对我国期货铜、现货铜与我国铜行业上市公司股票价格的交叉影响问题，选取期货铜、现货铜、江西铜业和铜行业股票指数2007年1月4日—2015年10月9日收益率的面板数据，通过Granger因果检验、广义脉冲响应函数等方法，分析了我国期现货铜与我国铜行业上市公司股票之间的交叉影响和传导效应。研究发现：江西铜业风险最大，然后依次是铜行业股票指数、现货铜、期货铜。在交叉影响上，江西铜业与期现货铜、铜行业股票指数与期现货铜均不存在Granger因果关系，这也充分反映出我国证券市场的不成熟。在纵向冲击中，江西铜业当期